5599354|现货包邮波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版) 金融投资/金融/期权/期货交易/期权波动率交易策略 书籍商城

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总序 致谢 第2版简介 第1章 期权定价 1 布莱克–斯科尔斯–默顿模型 2 模型假设 9 结论 13 本章小结 13 第2章 波动率的度量 15 波动率的定义及度量 15 波动率的定义 16 其他波动率估计量 23 本章小结 38 第3章 收益率和波动率的典型事实 40 典型事实的定义 40 波动率并非常数 41 收益率分布的特征 45 成交量和波动率 49 波动率分布 50 本章小结 52 第4章 预测波动率 53 交易费用为零 54 完美信息流 54 对信息的价格影响力的共识 54 极大似然估计 59 使用基本面信息来预测波动率 67 方差溢价 68 本章小结 72 第5章 隐含波动率的动态变化 73 波动率水平的动态变化 77 波动率微笑和合约标的 88 波动率微笑的动态变化 91 期限结构的动态变化 100 本章小结 101 第6章 对冲 103 特殊的对冲方法 105 基于效用的方法 106 Zakamouline的双渐近解 116 交易成本的估计 121 加总不同合约标的的期权 126 本章小结 129 第7章 对冲后的期权头寸的分布 131 离散对冲和路径依赖 131 波动率依赖 137 本章小结 145 第8章 资金管理 146 特别的头寸管理方案 146 凯利规则 150 凯利规则的生效需要时间 159 错估参数的影响 160 账户金额是什么 164 凯利规则的替代方法 165 本章小结181 第9章 交易评估 182 常规的计划流程 183 风险调整后的业绩评价指标 191 设定目标 200 业绩的持续性 203 相对持续性 203 本章小结 208 第10章 心理学 210 自我归因偏差 215 过度自信 217 可获得性偏差 222 短视思维 224 厌恶损失 225 保守主义及代表性偏差 227 确认偏差 230 事后聪明偏差 233 锚定与调整偏差 234 叙事谬误 236 预期理论 237 本章小结 239 第11章 通过波动率交易来获利 241 方差溢价 241 产生方差溢价的原因 249 本章小结 251 第12章 VIX 252 VIX指数 253 VIX期货 254 波动率ETN 256 其他VIX交易 259 本章小结 260 第13章 杠杆ETF 261 把杠杆ETF视为一个交易规模问题 264 一个多头–空头交易策略 264 杠杆ETF的期权 265 本章小结 267 第14章 一笔交易的生命周期 269 交易前分析 269 交易后分析 276 本章小结 278 第15章 结论 280 本章小结 284 资源 285 能直接应用的书 285 有启发价值的书 289 有用的网站 291 译者后记 294 参考文献 296 本书配套网站 309 作者简介 314

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